实盘模拟时要留意哪些细节

投稿用户 • 2023年4月26日 pm5:33 • 外汇外盘期货 • 阅读 259

实盘模拟时要留意哪些细节

大家好，我是quant团长，一个想和大家在交易上共同成长的家伙。

前面我们介绍了建立交易框架的前三个步骤：

第一步，总结出一个初步成型的交易策略。

第二步，进行策略的历史测试。

第三步：筛选出具备可行性的策略。

今天，我们介绍第四步：实盘交易。

【第四步，以适量资金进行实盘交易】

当我们筛选出了具备可行性的策略后，就来到模拟交易或实盘交易这个环节啦。

这个环节，有不少人会推荐先进行模拟盘交易。其实，直接进行实盘交易效果会更好，真实的资金波动，会让你更加体会到这个策略的波动特性，前提是只要你控制一下资金规模。

不过，在进行实盘模拟之前，还应该对策略的战术方面尽力做一些周密的思考与测试。比如：

1.进出场的具体时间点。这个主要是要考量自己能否在信号发出的时间点完成交易。

比如，如果你的策略信号都是收盘前发出，那么这个时间段你就要保证自己不能被其他事情干扰。若出现意外情况，如何补救等等，这些都应该是要提前做好计划的。

2.品种的流动性是否充足。这一点也是很重要的，而且在历史测试中很难注意到这个流动性的问题。若某个品种流动性太低，那么你可能无法完成交易，尤其是有一些新发行的基金品种，规模很小，容易产生这个问题。

3.滑点设置是否合理。这个滑点指的是策略发出交易信号价格和真实成交价格的差距。

在真实交易中，不是每次都能按照策略发出的信号价格完成成交。尤其是趋势型策略，多数买入信号都是追涨后发出的，会造成比较大的滑点，我们需要提前设置好滑点范围。

有小伙伴就曾经遇到，滑点设置的过大，又遇到品种流动性不足，直接以涨停价买入了，当天就造成了意外的亏损。

4.品种的交易费用。

实盘模拟时要留意哪些细节

上图就是大致的交易费用。可以看到，印花税是股票交易中，最大一块的交易成本（特别提醒的是，ETF基金是没有印花税的）。

佣金占比也不低，但是，通常不太建议大家为了低佣金，去选择一些小券商。选择券商，更重要的是看券商提供的服务。

这些隐形费用，很容易被大家忽视。

但是如果交易频繁，这些隐形费用的花销会很大。甚至可能明明股票市场在上涨，选的股票也在上涨，但是却不赚钱。

就是因为交易过于频繁，付出了很多的成本。

5.复盘交易过程。在实盘模拟的过程中，要将策略的交易结果与历史测试结果细致比较，逐笔分析每笔交易，检查策略的交易信号是否完全实现，并对策略进行改进和完善。

介绍完以上这些战术层面要注意的细节问题，若要问我在实盘中最重要的是什么，毫无疑问，排名第一的一定是——纪律性。

如果计划无法执行，计划就毫无意义，唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的正期望值。

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